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題目：模型不確定性和模型平均方法

報告人：張新雨，中科院系統(tǒng)所/預測中心研究員

時間：2019年12月9日（周一） 15：00開始

地點：bwin必贏唯一官網(wǎng)315會議室

報告摘要：在大數(shù)據(jù)時代，模型不確定性廣泛存在。模型不確定性可來自理論不確定、異質性不確定、函數(shù)形式不確定等。在統(tǒng)計分析中忽視模型不確定性會導致誤判，造成決策失誤。例如，把不顯著變量誤判為顯著的變量。在預測中忽視模型不確定性會導致信息遺失和不穩(wěn)健預測，造成預測失效。模型平均通過對來自各個模型的估計或者預測進行加權，是處理模型不確定性的主要方法之一。報告人將介紹模型不確定性、模型平均方法和幾個案例。

主講人簡介

張新雨，中科院系統(tǒng)所/預測中心研究員。在中科院系統(tǒng)所獲得博士學位學位，曾在TAMU做博士后研究。主要從事計量經(jīng)濟學和統(tǒng)計學的理論和應用研究工作，具體研究方向包括模型平均、模型選擇和組合預測等。陸續(xù)主持杰青、優(yōu)青等四項國家自然科學基金項目。發(fā)表論文50余篇。擔任期刊《JSSC》、《SADM》、《系統(tǒng)科學與數(shù)學》、《應用概率統(tǒng)計》和《Econometrics》的副主編、編委或客座主編。